كتاب نظام التداول الكمي

أنظمة التداول الكمية.

يناقش الكتاب الموضوعات المتعلقة بتصميم واختبار والتحقق من أنظمة التداول. التركيز الرئيسي هو زيادة الثقة بأن النظام التجاري الذي تطوره سيكون مربحا عند التداول. بعض الموضوعات الرئيسية هي:

تحديد وظيفة موضوعية باستخدام البيانات في العينة من أجل التنمية باستخدام البيانات خارج العينة لاختبار النظام باستخدام المشي إلى الأمام تحليل لمعرفة ما يمكن توقعه في المستقبل.

يتضمن الكتاب أكثر من 80 قوائم البرامج، للتحميل وجاهزة للتشغيل باستخدام أميبروكر، التي توضح الموضوعات التي تناقش.

الروابط التالية كل فتح ملف بدف المتعلقة الكتاب.

يمكنك معرفة المزيد حول الكتاب، وقراءة صفحات إضافية، وقراءة التعليقات، وشراء نسخة & # 8212؛ كل ذلك في الأمازون.

أنظمة التداول الكمية.

يناقش الكتاب الموضوعات المتعلقة بتصميم واختبار والتحقق من أنظمة التداول. التركيز الرئيسي هو زيادة الثقة بأن النظام التجاري الذي تطوره سيكون مربحا عند التداول. بعض الموضوعات الرئيسية هي:

تحديد وظيفة موضوعية باستخدام البيانات في العينة من أجل التنمية باستخدام البيانات خارج العينة لاختبار النظام باستخدام المشي إلى الأمام تحليل لمعرفة ما يمكن توقعه في المستقبل.

يتضمن الكتاب أكثر من 80 قوائم البرامج، للتحميل وجاهزة للتشغيل باستخدام أميبروكر، التي توضح الموضوعات التي تناقش.

الروابط التالية كل فتح ملف بدف المتعلقة الكتاب.

يمكنك معرفة المزيد حول الكتاب، وقراءة صفحات إضافية، وقراءة التعليقات، وشراء نسخة & # 8212؛ كل ذلك في الأمازون.

QuantStart.

الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.

تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.

نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.

من قبل مايكل هالز مور في 7 يونيو، 2018.

وعادة ما ينظر إلى التداول الخوارزمي كمنطقة معقدة للمبتدئين للحصول على السيطرة عليها. وهو يغطي مجموعة واسعة من التخصصات، مع جوانب معينة تتطلب درجة كبيرة من النضج الرياضي والإحصائي. وبالتالي فإنه يمكن أن يكون بعيدا عن وضع ل أونينياتد. في الواقع، المفاهيم العامة هي واضحة لفهم، في حين يمكن تعلم التفاصيل بطريقة تكرارية ومستمرة.

جمال التداول الخوارزمي هو أنه ليست هناك حاجة لاختبار تلك المعرفة على رأس المال الحقيقي، كما توفر العديد من السمسرة محاكاة السوق واقعية للغاية. وفي حين أن هناك بعض التحذيرات المرتبطة بهذه النظم، فإنها توفر بيئة لتعزيز مستوى عميق من الفهم، مع عدم وجود مخاطر رأس المال على الإطلاق.

السؤال المشترك الذي أتلقى من قراء كوانتستارت هو "كيف أبدأ في التداول الكمي؟". لقد كتبت بالفعل دليل المبتدئين في التداول الكمي، ولكن مادة واحدة لا يمكن أن نأمل في تغطية تنوع هذا الموضوع. وبالتالي قررت أن أوصي المفضلة للمبتدئين التداول الكمي الكتب في هذه المقالة.

المهمة الأولى هي الحصول على نظرة عامة قوية للموضوع. لقد وجدت أنه من الأسهل بكثير لتجنب المناقشات الرياضية الثقيلة حتى يتم تغطية الأساسيات وفهمها. أفضل الكتب التي وجدت لهذا الغرض هي كما يلي:

1) التداول الكمي من قبل ارنست تشان - هذا هو واحد من بلدي الكتب المالية المفضلة. يوفر الدكتور تشان لمحة عامة كبيرة عن عملية إنشاء "التجزئة" نظام التداول الكمي، وذلك باستخدام ماتلاب أو إكسيل. انه يجعل الموضوع ودود للغاية ويعطي الانطباع بأن "يمكن لأي شخص أن يفعل ذلك". على الرغم من أن هناك الكثير من التفاصيل التي يتم تخطي أكثر (أساسا للإيجاز)، والكتاب هو مقدمة كبيرة لكيفية عمل التداول حسابي. ويناقش الجيل ألفا ("نموذج التداول")، وإدارة المخاطر، ونظم التنفيذ الآلي واستراتيجيات معينة (وخاصة الزخم ومتوسط ​​العائد). هذا الكتاب هو المكان المناسب للبدء. 2) داخل الصندوق الأسود من قبل ريشي K. نارانغ - في هذا الكتاب يوضح الدكتور نارانغ بالتفصيل كيف يعمل صندوق التحوط الكمي المهنية. هو ضارية في مستثمر والدهاء الذي يدرس ما إذا كان الاستثمار في مثل هذا "الصندوق الأسود". وعلى الرغم من أن هذا التاجر يبدو غير ذي صلة بتاجر التجزئة، فإن الكتاب يحتوي بالفعل على ثروة من المعلومات حول كيفية تنفيذ نظام تداول كمي "سليم". على سبيل المثال، يتم توضيح أهمية تكاليف المعاملات وإدارة المخاطر، مع أفكار حول مكان للبحث عن مزيد من المعلومات. العديد من التجار ألغو التجزئة يمكن أن تفعل جيدا لاختيار هذا حتى ونرى كيف 'المهنيين' تنفيذ تجارتهم. 3) تجارة خوارزمية & أمب؛ دما باري جونسون - عبارة "التداول الخوارزمي"، في الصناعة المالية، عادة ما تشير إلى خوارزميات التنفيذ التي تستخدمها البنوك والسماسرة لتنفيذ الصفقات الفعالة. أنا استخدم المصطلح لتغطية ليس فقط تلك الجوانب من التداول، ولكن أيضا التداول الكمي أو المنهجي. هذا الكتاب هو أساسا عن السابق، التي كتبها باري جونسون، وهو مطور البرامج الكمي في بنك الاستثمار. هل هذا يعني أنه لا فائدة لكمية التجزئة؟ على الاطلاق. امتلاك فهم أعمق لكيفية عمل التبادلات و "المجهرية السوق" يمكن أن تساعد بشكل كبير على ربحية استراتيجيات التجزئة. على الرغم من كونه تومي الثقيلة، فإنه يستحق التقاط.

وبمجرد استيعاب المفاهيم الأساسية، من الضروري البدء في وضع استراتيجية تجارية. ويعرف هذا عادة باسم مكون نموذج ألفا لنظام التداول. استراتيجيات واضحة للعثور على هذه الأيام، ولكن القيمة الحقيقية تأتي في تحديد المعلمات التداول الخاصة بك عن طريق البحث واسعة النطاق و باكتستينغ. وتناقش الكتب التالية أنواعا معينة من أنظمة التداول والتنفيذ وكيفية تنفيذها:

4) التداول حسابي من قبل إرنست تشان - هذا هو الكتاب الثاني من قبل الدكتور تشان. في الكتاب الأول انه استحى الزخم، يعني ارتداد وبعض استراتيجيات عالية التردد. يناقش هذا الكتاب هذه الاستراتيجيات بعمق ويقدم تفاصيل مهمة للتنفيذ، وإن كان ذلك مع تعقيدات رياضية أكثر مما كان عليه في الأول (مثل مرشحات كالمان، ستاتيوناريتي / كوينغغراتيون، كادف وغيرها). الاستراتيجيات، مرة أخرى، والاستخدام المكثف ل ماتلاب ولكن يمكن تعديلها بسهولة رمز ل C ++، بيثون / الباندا أو R لأولئك الذين لديهم خبرة البرمجة. كما يوفر التحديثات على أحدث سلوك السوق، كما كتب أول كتاب بضع سنوات إلى الوراء. 5) التداول والتبادلات من قبل لاري هاريس - يركز هذا الكتاب على المجهرية السوق، والتي أشعر شخصيا هي منطقة أساسية للتعرف عليها، حتى في المراحل الأولى من التداول الكمي. السوق المجهرية هو "العلم" لكيفية تفاعل المشاركين في السوق والديناميات التي تحدث في كتاب النظام. ويرتبط ارتباطا وثيقا بكيفية عمل التبادلات وما يحدث فعلا عند وضع التجارة. هذا الكتاب هو أقل عن استراتيجيات التداول على هذا النحو، ولكن أكثر عن الأشياء لتكون على بينة من عند تصميم أنظمة التنفيذ. العديد من المهنيين في مجال التمويل الكم يعتبر هذا ككتاب ممتاز وأنا أيضا أوصي به للغاية.

في هذه المرحلة، كمتاجر التجزئة، سوف تكون في مكان جيد للبدء في البحث عن المكونات الأخرى لنظام التداول مثل آلية التنفيذ (وعلاقتها العميقة مع تكاليف المعاملات)، فضلا عن المخاطر وإدارة المحافظ. وسوف أضع الكتب لهذه المواضيع في مقالات لاحقة.

مجرد بدء مع التداول الكمي؟

3 أسباب الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني كوانتستارت:

1. دروس التداول الكمي.

سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10-البريد الإلكتروني معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!

2. جميع أحدث المحتوى.

كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف جميع الأنشطة على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.

ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.

كتب التداول كوانت.

الرجاء تحديد الفئة:

كوانت ترادينغ ماشين ليارنينغ التاريخ العام R بيثون C ++ البرمجة فين الرياضيات وظائف التحوط صناديق مدونينا.

وتنظم هذه الفئة من قبل: كريس لونغمور من روبوت الثروة.

كريس هو مهندس سابق وصندوق التحوط الكمي. أسس كوانتيفي بارتنرز أند روبوت ويالث، وكلاهما يسهل السعي وراء هوسه مع تعلم الآلة وتداول الخوارزمية.

(*) لاحظ أن كتب كوانت ستارت & # 8217 لا تتوفر إلا من موقعه على الويب. نحن لا ينتمي مع كوانت البداية، ولا تعويض عن هذا الارتباط. نحن ببساطة التمتع تعزيز عمل الخير.

كتب برعاية أفضل:

يتم تنظيم هذه الكتب من قبل أعلى تصنيف المؤلفين في مجتمعنا:

عندما كنت امر من خلال هذه الصفحة، والأمازون ينزل بضع شيقل طريقنا. ليس هناك تكلفة إضافية بالنسبة لك، وانها وسيلة رائعة لإظهار حبك للالكونتوكريسي.

كوبيرايت & كوبي؛ 2018-2018 & ميدوت؛ تصميم الموقع من قبل: ديناميك الثنائي.

أعلى 5 الأساسية للمبتدئين كتب ل ألغوريثميك ترادينغ.

وعادة ما ينظر إلى التداول الخوارزمي كمنطقة معقدة للمبتدئين للحصول على السيطرة عليها. وهو يغطي مجموعة واسعة من التخصصات، مع جوانب معينة تتطلب درجة كبيرة من النضج الرياضي والإحصائي. وبالتالي، فإنه يمكن أن يكون بعيدا عن وضع ل أونينياتد. في الواقع، المفاهيم العامة هي واضحة لفهم، في حين يمكن تعلم التفاصيل بطريقة تكرارية ومستمرة.

جمال التداول الخوارزمي هو أنه ليست هناك حاجة لاختبار المعرفة واحد على رأس المال الحقيقي، حيث أن العديد من شركات الوساطة توفر محاكاة السوق واقعية للغاية. وفي حين أن هناك بعض التحذيرات المرتبطة بهذه النظم، فإنها توفر بيئة لتعزيز مستوى عميق من الفهم، مع عدم وجود مخاطر رأس المال على الإطلاق.

سؤال شائع أتلقى من قراء كوانتستارت هو & # 8220؛ كيف أبدأ في التداول الكمي؟ & # 8221؛ لقد كتبت بالفعل دليل المبتدئين & # 8217؛ ق للتجارة الكمية، ولكن مادة واحدة لا يمكن أن نأمل في تغطية تنوع هذا الموضوع. وهكذا، قررت & # 8217؛ أن يوصي المفضلة للمبتدئين كتب التداول الكمي للمبتدئين في هذه المقالة.

المهمة الأولى هي الحصول على نظرة عامة قوية للموضوع. لقد وجدت أنه من الأسهل بكثير لتجنب المناقشات الرياضية الثقيلة حتى يتم تغطية الأساسيات وفهمها. أفضل الكتب التي وجدت لهذا الغرض هي كما يلي:

1) التداول الكمي من قبل إرنست تشان & # 8211؛ هذا هو واحد من بلدي الكتب المالية المفضلة. يقدم الدكتور تشان لمحة عامة رائعة عن عملية إنشاء & # 8220؛ التجزئة & # 8221؛ نظام التداول الكمي، باستخدام ماتلاب أو إكسيل. إنه يجعل الموضوع قابلا للدراسة بشكل كبير ويعطي الانطباع بأن & # 8220؛ يمكن لأي شخص أن يفعل ذلك & # 8221 ؛. على الرغم من أن هناك الكثير من التفاصيل التي يتم تخطي أكثر (أساسا للإيجاز)، والكتاب هو مقدمة كبيرة لكيفية عمل التداول حسابي. ويناقش الجيل ألفا (& # 8220؛ نموذج التداول & # 8221؛)، وإدارة المخاطر، ونظم التنفيذ الآلي واستراتيجيات معينة (وخاصة الزخم ومتوسط ​​العائد). هذا الكتاب هو المكان المناسب للبدء.

2) داخل الصندوق الأسود بواسطة ريشي K. نارانغ & # 8211؛ في هذا الكتاب يشرح الدكتور نارانغ بالتفصيل كيف يعمل صندوق التحوط الكمي المهنية. هو ضارية في مستثمر والدهاء الذي يدرس ما إذا كان الاستثمار في مثل هذا & # 8220؛ الصندوق الأسود & # 8221؛. على الرغم من أن يبدو غير ذي صلة لمتاجر التجزئة، الكتاب يحتوي في الواقع على ثروة من المعلومات حول كيفية & # 8220؛ السليم & # 8221؛ وينبغي أن يتم نظام التداول الكمي بها. على سبيل المثال، يتم توضيح أهمية تكاليف المعاملات وإدارة المخاطر، مع أفكار حول مكان للبحث عن مزيد من المعلومات. العديد من التجار ألغو التجزئة يمكن أن تفعل جيدا لاختيار هذا حتى ونرى كيف و & # 8216؛ المهنيين & # 8217؛ القيام بتداولها.

3) تجارة خوارزمية & أمب؛ دما باري جونسون & # 8211؛ تشير عبارة & # 8216؛ التداول الخوارزمي & # 8217؛، في الصناعة المالية، عادة إلى خوارزميات التنفيذ التي تستخدمها البنوك والسماسرة لتنفيذ الصفقات الفعالة. أنا استخدم المصطلح لتغطية ليس فقط تلك الجوانب من التداول، ولكن أيضا التداول الكمي أو المنهجي. هذا الكتاب هو أساسا عن السابق، التي كتبها باري جونسون، وهو مطور البرامج الكمي في بنك الاستثمار. هل هذا يعني أنه لا فائدة لكمية التجزئة؟ على الاطلاق. امتلاك فهم أعمق لكيفية عمل التبادلات و & # 8220؛ المجهرية السوق & # 8221؛ يمكن أن تساعد بشكل كبير على ربحية استراتيجيات التجزئة. على الرغم من كونه تومي الثقيلة، فإنه يستحق التقاط.

وبمجرد استيعاب المفاهيم الأساسية، من الضروري البدء في وضع استراتيجية تجارية. ويعرف هذا عادة باسم مكون نموذج ألفا لنظام التداول. استراتيجيات واضحة للعثور على هذه الأيام، ولكن القيمة الحقيقية تأتي في تحديد المعلمات التداول الخاصة بك عن طريق البحث واسعة النطاق و باكتستينغ. وتناقش الكتب التالية أنواعا معينة من أنظمة التداول والتنفيذ وكيفية تنفيذها:

4) التداول الخوارزمية بواسطة إرنست تشان & # 8211؛ هذا هو الكتاب الثاني من قبل الدكتور تشان. في الكتاب الأول انه استحى الزخم، يعني ارتداد وبعض استراتيجيات عالية التردد. يناقش هذا الكتاب هذه الاستراتيجيات بعمق ويقدم تفاصيل مهمة للتنفيذ، وإن كان ذلك مع تعقيدات رياضية أكثر مما كان عليه في الأول (مثل مرشحات كالمان، ستاتيوناريتي / كوينغغراتيون، كادف وغيرها). الاستراتيجيات، مرة أخرى، والاستخدام المكثف ل ماتلاب ولكن يمكن تعديلها بسهولة رمز ل C ++، بيثون / الباندا أو R لأولئك الذين لديهم خبرة البرمجة. كما يوفر التحديثات على أحدث سلوك السوق، كما كتب أول كتاب بضع سنوات إلى الوراء.

5) التداول والتبادلات لاري هاريس & # 8211؛ ويركز هذا الكتاب على المجهرية السوق، والتي أشعر شخصيا هو مجال أساسي للتعرف عليها، حتى في المراحل الأولى من التداول الكمي. سوق المجهرية هو & # 8220؛ العلوم & # 8221؛ من كيفية تفاعل المشاركين في السوق والديناميات التي تحدث في كتاب النظام. ويرتبط ارتباطا وثيقا بكيفية عمل التبادلات وما يحدث فعلا عند وضع التجارة. هذا الكتاب هو أقل عن استراتيجيات التداول على هذا النحو، ولكن أكثر عن الأشياء لتكون على بينة من عند تصميم أنظمة التنفيذ. العديد من المهنيين في مجال التمويل الكم يعتبر هذا ككتاب ممتاز وأنا أيضا أوصي به للغاية.

في هذه المرحلة، كمتاجر التجزئة، سوف تكون في مكان جيد للبدء في البحث عن المكونات الأخرى لنظام التداول مثل آلية التنفيذ (وعلاقتها العميقة مع تكاليف المعاملات)، فضلا عن المخاطر وإدارة المحافظ. وسوف أضع الكتب لهذه المواضيع في مقالات لاحقة.

نبذة عن الكاتب مايك هالز مور.

مايكل تخرج مع مماث في الرياضيات من جامعة وارويك، وحصل على درجة الدكتوراه من امبريال كوليدج لندن في ديناميات الموائع، وكان يعمل في صندوق التحوط كمطور للتجارة الكمية خلال السنوات القليلة الماضية في مايفير، لندن. انه يقضي الآن الوقت على البحث والتطوير، باكتستينغ وتنفيذ استراتيجيات التداول الحسابية اللحظية.

الوظائف ذات الصلة.

هل موسم عيد الميلاد صاعد للأسواق الأمريكية؟

استراتيجية محطمة أو تغيير السوق: التحقيق في الأداء الضعيف.

العثور على ما يعمل، وماذا لا تعمل.

شكرا لقراءة قائمة مثيرة للاهتمام.

كل الكتب التي كتبها هوارد باندي تستحق القراءة. فإنه يساعد أنه كان مدرسا المهنية لفترة طويلة. وتشمل كتبه أيضا التعليمات البرمجية.

على مدى فترة كان قد انتهى الطريقة الأكثر عملية لتعليم هو التركيز على توفير رمز فقط لأميبروكر، كما أنه يعمل على كل ما يريد أن يبرهن. هذا هو الخبر السار / الأخبار السيئة. أميبروكر يجعل رأسي يصب. (لقد رأيت أنها وصفت بأنها & # 8216؛ غير بديهية & # 8217؛ الذي كان محترف جدا وأكثر مهذبا من بعض من بلدي رانتينغز). ولكن هو تنوعا للغاية، سريع جدا، ورخيصة بشكل لا يصدق لمستوى وظائف أنه يوفر.

بالطبع يمكنك فقط قراءة الكتب باندي للأفكار، وتخطي باستخدام التعليمات البرمجية المقدمة.

ربما السيد باندي سيكون على استعداد للمساهمة في هذا الموقع؟

شكرا لتوصية هوارد باندي. أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية نلقي نظرة على مواده.

& # 8220؛ داخل الصندوق الأسود & # 8221؛ هو حمولة مفرطة التبسيط.

أي من كتب يوان سنكلير & # 8217؛ سيكون توصية أفضل بكثير.

كيف لا يكون كتاب جايكل وتوماسيني & # 8217؛ حول أنظمة التداول غير موجود هنا؟

أيضا ربما أو ربما لا كيث فيتسشن & # 8217؛ ق الكتاب. هوارد باندي 1-ستار & # 8217؛ د على الأمازون مع القليل من التبرير. أود أن الرأي الثاني.

أنا & # 8217؛ م في اتفاق معكم حول المحاكاة ومدى واقعية العديد من الخيارات هناك هذه الأيام. ويمكن أن تكون طريقة ممتازة لاختبار أفكارك ومعرفة كيفية أدائها & # 8211؛ على الرغم من أنني أضمن لك & # 8217؛ ليرة لبنانية لا تزال لديها النخيل تفوح منه رائحة العرق لأول مرة كنت الخروج إلى & # 8220؛ ريال & # 8221؛ الوضع التجاري 😉

منشورات شائعة.

كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2018.

هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة ​​أخرى.

محفظة اللبلاب.

تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.

كوبيرايت © 2018-2018 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.

الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.